降低股票基金风险的另类基金。
在excel中创建了我的高效前沿工具之后,我开始意识到像这样的另类基金和 $M&G (Lux) Episode Macro Fund(LU1670713921.MF$实际上是平衡股票基金夏普比率/风险的好方法,例如 $富达基金-环球科技基金(LU1823568750.MF$ 要么 $联博国际健康护理基金(LU0289739699.MF$ .
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这两个是我的 Excel 工作表中的屏幕截图,该表格使用求解器功能自动找到导致最高夏普比率的体重年龄。
假设无风险利率为4%,另类基金和股票基金之间的比例为70/30,5年期夏普比率约为1,平均回报率为14.11%(按年计算为13.88%)
我不相信我这里有债券或黄金基金,所以我将来可能会修复这个问题。
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