想对单一股票进行全额投资,用看跌期权对冲以限制下行空间?
我本来想卖出看跌期权来赚取一些现金收益。但我注意到保费比最近低得多。 这种认识给了我一个疯狂的主意:也许应该反其道而行之,买入看跌期权而不是卖出看跌期权。
1. 你选择一只你认为可能在未来 12 个月内翻一番的股票,然后全力以赴。
2. 然后,您可以购买便宜的1年期看跌期权作为保险,以限制下行空间。
3.等着股票急剧上涨后卖出
当然,这种策略可能会以一种简单的方式失败:股票横盘整理,甚至下跌(幸运的是你已经采取了限制下行空间的措施)。但在这种情况下,你 “只会” 损失10%至20%,具体取决于你为看跌期权支付了多少钱。显然,你可以选择分散投资,选择3到5只股票来做这件事。但是为了简化起见,我把这个策略写成了单一的全押投注。
你觉得这个策略怎么样?为什么这么愚蠢?人们为什么不应该这样做?我欢迎任何想法。
$特斯拉(TSLA.US$ $蔚来(NIO.US$ $奈飞(NFLX.US$ $福特汽车(F.US$
1. 你选择一只你认为可能在未来 12 个月内翻一番的股票,然后全力以赴。
2. 然后,您可以购买便宜的1年期看跌期权作为保险,以限制下行空间。
3.等着股票急剧上涨后卖出
当然,这种策略可能会以一种简单的方式失败:股票横盘整理,甚至下跌(幸运的是你已经采取了限制下行空间的措施)。但在这种情况下,你 “只会” 损失10%至20%,具体取决于你为看跌期权支付了多少钱。显然,你可以选择分散投资,选择3到5只股票来做这件事。但是为了简化起见,我把这个策略写成了单一的全押投注。
你觉得这个策略怎么样?为什么这么愚蠢?人们为什么不应该这样做?我欢迎任何想法。
$特斯拉(TSLA.US$ $蔚来(NIO.US$ $奈飞(NFLX.US$ $福特汽车(F.US$
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doctorpot1 : 买入股票和买入看跌期权(已婚看跌策略)的回报图与买入看涨期权相同,从资本角度来看,买入看涨期权更有效率。
再加上只要买入CALL,你就可以腾出大量资金,你可以最大限度地利用这些资金,也可以用现金通过 tbills 等赚取更高的利息。
只需要额外考虑一下,如果你已经考虑了退出价格,比如100%,你也可以在该行使价时再卖出看涨期权以降低成本基础。
shy Cheetah_0241 : 使用 IV 扫描仪。我现在有几种策略可以用不错的保费支付 tsla。2 个月 iron condor 支付 1400 希望能有所帮助
shy Cheetah_0241 : 对每个人来说,如果对你有用那才是最重要的,我必须有上升空间,但那只是我。
Adolphn楼主 doctorpot1: 明白了
Adolphn楼主 shy Cheetah_0241: 不错〜
Adolphn楼主 shy Cheetah_0241: 仅供参考