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希腊值- 期权交易基础交流
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iamiam 参与了话题 · 2022/12/17 18:32

熊市中的保护

因为我在这里有一段时间，所以在这个熊市中有一点帮助。
熊市中的保护
如何保护您的投资组合；
购买杠杆反向 ETF -杠杆ETF为您完成期权交易。他们利用期权、公司和政府债券、期货或它们的某种组合来获得接近其既定目标的回报。（SQQQ 的目标是 QQQ 反数的 3 倍，等等）
$3倍做空纳指ETF-ProShares(SQQQ.US)$ 很简单，QQQ 下降了 SQQ 的上升幅度是 QQQ 下降的 3 倍。
$ProShares两倍做空纳斯达克指数ETF(QID.US)$大约是 SQQQ 成本的一半，与 SQQQ 相同，但这是杠杆率的 2 倍
$ProShares UltraShort Consumer Discretionary(SCC.US)$消费者服务将陷入困境，没有员工，服务将普遍削减。
熊市中的保护
把钱拿出来然后去买黄金、食物和天然气。如果你的银行能活下来，那就把钱放回去，如果不是，你还能吃东西。但说实话，为什么有人再使用它们了？你得到什么？他们已经15年没有支付回报了！你得到的是访问他们为让你依赖该系统而创建的系统。这就是CBDC取得成功的原因，我们习惯于将轻松视为必要...Rant Over。
这些只是一些反向交易所买卖基金，大多数板块都有一个。这是列出它们的页面的链接。（我希望这能奏效）https://www.proshares.com/our-etfs/find-leveraged-and-inverse-etfs
从1月1日开始，有一些税收变化，因此其中一些只能在moomoo上保留，直到那时...
使用选项进行保护，最后我将对选项做一个简单的概述
卖出看涨期权- 如果您拥有至少 100 股股票，则可以将其出售，而无需出售任何股票 你只需卖出看涨期权。策略取决于你，你可以卖出看涨期权-
没钱了 OTM （派息较小，损失股票的风险较小）
在 The Money 自动取款机 （*ATM 是印钞机！卖出 ATM *当前的行使价、不错的收益，在熊市中过期的可能性很大（一文不值）
在钱里 ITM （更高的派息，但除非你想亏掉股票，否则要留足以回购股票）
在熊市中，我向月球开枪——例如，在PPI发布时我卖出了BKR $Baker Hughes(BKR.US)$ 12 月 16 日 25 日要求每人收取 4.40 美元。星期五我将它们从3.10回购回3.3，相当于股价下跌时我获得的每股利润约为1.20美元。我本来希望它们过期一文不值，如果我不回购它们，我的股票就会以每股25美元的价格亏损 （请记住，期权是100人一组，因此每股25美元等于2500美元）。 事实证明，在我回购它们之后，我直接以28.41的价格卖掉了它们，以获得更多的利润。 （我以平均3.20美元的价格回购了股票，将其加到25美元，我每股获得28.2英镑，然后我以28.41美元的价格将其出售，每股收益为21美分）。因此，当股价处于高位时，卖出看涨期权来回跳——我以29.4的价格卖出股票，以28.2的价格回购股票，然后以28.41美元的价格再次卖出。那是在我因拥有股票而收取股息之后。总的来说，BKR为我做得很好，而且是一家很棒的公司，我讨厌看到它发展，但必须进行所有削减。
以下是qqq在moomoo上的选项页面的屏幕截图。这条路在左上角。在实体页面中，选择 选项 然后 链 最后 打电话， 从那里选择 到期日期，*卖出看涨期权时，由于时间衰减，日期越近越好（Theta θ）。目标是卖出看涨期权并使其过期一文不值（OTM）突出显示的是 ITM, 自动取款机, 和 OTM
熊市中的保护
买入看跌期权-看跌期权是一种期权策略，您可以从股票下跌中获利（或保护）。它保护你的方法是对冲你拥有的股票。随着股票的下跌，看跌期权的价值会上升，因此，如果你买入的看跌期权与持有股票的数量一样多 （每份期权合约为100股） 那么即使股票下跌，你的总投资组合仍将保持在附近 （那是被套期保值的）。
以下是截图，同样来自QQQ $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$（这是我的大部分合同所在的地方，所以我最常看）。 左上角的圆圈是moomoo上买入看跌期权的路径。在你要看的股票下方选择 选项，那么 链，以及 放 进入可以选择合约到期日期的页面。* 买入看跌期权与卖出看涨期权是一种截然不同的策略，时间是你的朋友！它是你的守护天使，它会把你从你手中救出来，把它当作计划不当、时机不当和贪婪的宽恕者来拥抱它。选择保持不变， ITM, 自动取款机, OTM 但是策略是不同的，因为你希望这些都在 The Money 中。你给自己的时间越长，可以安全地买到 Out The Money 越远。如果你计划短暂下跌，那么买入In The Money看跌期权可能行得通*而短期的ITM看跌期权作为套期保值效果很好。价格随之而来 ITM 更昂贵，但选择不是便宜的时候-明智点！为了获利，最容易获得利润的是自动柜员机期权，这可能比当前价格上涨或下跌，我会给自己至少30天的时间。 时间衰减（Theta θ）在30天后迅速增加，因此期权合约的价值会迅速恶化，除非如此 ITM。这就是为什么我说要给自己点时间。 举个时间例子，如果你在30天后或更近的时候买入自动柜员机期权合约，而市场却向你开放，那么你的期权恶化速度将快于股票需要回升的时间，或者换句话说，你将蒙受损失，你可能无法弥补。
再举一个个人例子；在PPI发布时，我买入了3月份的QQQ 300和290张看跌期权 （我有一些钱在卖 BKR Calls)，他们现在深深地处于 The Money 中，为我提供了大量的期权选择 我可以向下滚动 —— 本质上是用较低的行使价进行交易并收取差价，或者直接卖出 （他们每股上涨2.5k-3k。），或者卖出针对他们的看跌期权或看涨权 （当你深入 ITM 时，你可以将这些期权用作你拥有的股票并开始出售，如果你没有期权方面的经验，就不要这样做，而且大多数经纪商可能不允许你） 或者我可以摘下它们 （我在 2021 年 11 月卖掉了我的最后一个 QQQ） 如上所述，除非你了解自己在做什么，否则不要这样做，特别是如果你没有足够的股票，这会让你进入空头头寸。
熊市中的保护
两者兼而有之，用自己的股票做空。这是一种被称为合成空头的期权策略。你本质上是在用自己的股票做空股票...您同时卖出看涨自动柜员机和买入自动柜员机看跌期权。这将以当前价格出售您的股票并以当前价格开立看跌期权 （这种行为是看跌的，会对价格产生负面影响——不用担心个人投资者的交易量不足以影响价格）。 这可以让你从卖出股票中获得利润，你可以用它来购买看跌期权，从而获得整体下行利润，而不仅仅是在股票下跌期间提供保护...我不知道该怎么在 moomoo上做这个。我做的最多的就是买入和卖出看涨期权然后看跌moomoo。但是，如果你是新手，那可能是最好的，而且如果你精通选项，你可能不会读这篇文章
卖出看涨期权，然后用这笔钱以不同的（更低）的价格买入看跌期权 OTM）罢工。当你确定下跌趋势时，这是一个不错的策略，因为它会在顶部或附近卖出你的股票，并给你免费或至少便宜的下行看跌期权。
一些注意事项以防出现混乱-
当你卖出看涨期权时-如果股价上涨超过你的行使价，你将损失股票，但你将获得行使价的报酬。
不要买通话——那是 看涨 战略。
不要卖出看跌期权-那是 看涨 战略。
当你买入看跌期权时-我建议将其平仓，就像股票一样卖出，买入看跌期权，然后当看跌期权上涨或下跌时，在到期日之前将其卖出。
什么是期权合约-期权合约是指在未来的特定时间（到期日）以特定价格（行使价）买入或卖出特定股票的权利。美式期权是 “活期的”，这意味着它们可以在合约有效期内的任何时候进行跳空或交易 （在零售的正常交易时段内）
通话-通话是在卖方以外的地方呼叫合约。如果您卖出看涨期权并且价格高于您的行使价，则该期权合约将在远离您的行使价的情况下被收回。
看跌期权-卖出股票的权利，持有卖出的合约是看跌期权。
期权合约有两个当事方，即买方和卖方，因此看跌期权和看涨期权是4个独立的交易对手，有2个动量方向。看涨或看跌本质上都不是定向的。(也就是说，你可以卖出看跌期权 看涨的。你也可以买看跌期权，也就是说 看跌 因此，看跌期权本身没有方向*它的交易方式确实如此！)
电话有 B买家 还有 卖家 -看涨期权的买家支付股票所有权，卖方选择在选定的罢工时将其股票出售给买方。也就是说，我想要 拥有 您的 λ 存货给 X 金额上限 X 日期。
看跌期权有 买家 还有一个 卖家 - 看跌期权的买家为以选定的行使价出售股票的权利付款，卖方同意以选定的行使价出售股票。也就是说，我想要 卖 你是我的 λ 存货给 X 金额上限 X 日期。
好吧现在我已经把你搞糊涂了 我将对期权合约的某些方面进行一些简单的细分。
下面，又是 QQQ，从 Strike 开始
罢工-给定日期商定的股价
这个 传播 -这只是买家和卖家的拍卖。价格是合约的当前成本，变动和百分比变化是指价格与前一个交易日相比的变化幅度及其变化的百分比。
熊市中的保护
交易量是交易次数，成交量是交易的股票数量。IV 是单张合约的波动率。当波动率上升或飙升时，期权合约的价格也会飙升，如果波动率很高而下跌，合约的价格也会下跌。你想要的是低价或正常的IV（*有一个完整的策略是围绕卖出高价IV）
希腊人
三角洲- 期权之王希腊人，信息太多了。这可以用来给你以货币结尾的合同的百分比，同样使用275的行使价，它的增值为0.48，因此它有48％的几率在12月28日的合约日期结束ITM。达美航空还包括股价每变动1美元，期权合约将发生多大变化。再次使用12月28日的合约，QQQ每移动1美元，就会有275笔行使价变动。48 （每张合约，每股价格为0.48美分，QQQ每变动1美元，就等于48美元）。示例： QQQ从每美元上涨274.25美元升至275.25美元，然后275的看涨期权将从365美元升至413美元，反之亦然。
伽玛- 伽玛是对三角洲与股价之间关系的计算（它们都是计算）。当股价波动时，达美航空也会波动，伽玛会告诉你它将变动多大。你需要这个吗-不，它会影响你的期权，但它们变动得太快了，你无法跟上，只要知道它越高，股价越接近行使价。
Vega- 你的期权合约对IV有多敏感。每移动 1 点 IV，你的选项就会调整 Vega 的数量。例如，下面，275 Vega等于.1918，为了简单起见，我们四舍五入为.2，IV为21，如果IV变为22，则合约价值从3.65降至3.85，因此波动率每变动1点将获得20美元。是的，这与市场波动有关 $VIX指数主连(2405)(VXmain.US)$因此，当市场VIX飙升时，合约也会飙升... 在熊市中，看跌期权变得非常昂贵。这就是为什么你在VIX下跌时在顶部买入它们的原因，实际上你必须把握时机，因为看跌期权IV在大多数看涨时都会飙升，这就是为什么我在PPI发布时买入了ITM看跌期权 ITM 的 IV 较低。
Theta- 时间，这就是期权合约每天会贬值或贬值的程度。再次使用12月28日到期的275看涨期权，Theta为0.18，因此该合约每天将下跌18美元，其中包括周末。因此，在本周末，该期权合约将在周一开盘时下跌57美元。这就是为什么你不买短期期权，也绝对不会在周末持有！！QQQ的价格必须在交易周内每天上涨一美元，才能使该合约保持平衡，或者周一开盘上涨3美元 但是为什么要出汗呢 给自己点时间就行了
熊市中的保护
注意安全、Ba Wise、小心谨慎，一如既往
祝你好运
如果你读了这篇文章然后点赞我什么的，我不在乎它能不能得到认可，我很好奇有没有人读过这些。退休后，我很好奇发帖是否值得花点时间。
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