VIX 波动显示股票交易员在 CPI 之前紧张不安
而 $标普500指数(.SPX.US$ 正在去的路上 1.4% 周一收盘， $标普500波动率指数(.VIX.US$ ——衡量与股票基准挂钩的期权成本（也称为VIX）——上涨了2点以上 超过 25。不仅如此 同向走势与历史模式背道而驰，即两者通常朝相反的方向移动，他们今天的超大跳跃是自1997年以来两者首次像以前一样同步攀升。
未来几天有许多事件可能会引发波动——消费者价格指数、联邦公开市场委员会、欧洲央行。因此，有些人会利用VIX作为对冲工具并不是不可能的。” ——盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克说。
VIX 的超大举动作有点欺骗性。这主要是由于向上倾斜的曲线以及对本周消费者价格指数和联邦公开市场委员会事件的关注。VIX之所以上线，是因为时间在流逝，但期权并没有像往常一样衰退，因为CPI/FOMC才是最重要的。” ——萨斯奎哈纳国际集团衍生品策略联席主管墨菲说。
包括帕拉格·撒特在内的德意志银行策略师周五在一份报告中写道，一旦事件顺利结束，波动率溢价的增加为市场反弹奠定了基础。他们认为，类似的设置是上个月消费者价格指数较低引发标准普尔500指数每日上涨5.5％的原因。
无论基本结果如何，交易量溢价的持续上涨都将使股市更有可能在事后上涨。如果事件波动溢价保持在当前水平，我们认为事件后反弹的可能性仍然更大，而抛售将需要通货膨胀率像9月份一样出人意料地大幅上涨。”
来源：彭博社
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