🎉 新年快乐！🎉

让我们试着用 BANG 开始吧 🎆
本周（可能是 2 周）的 SQUEZEE PLAY 怎么样

这完全是一场赌博，但这是一场不错的赌博，我不会太过分了，而是一场有趣的附带游戏。

Delta/Gamma 挤压游戏。我不会详细介绍 Delta 和 Gamma 的工作原理，我只想对剧本进行基本的细分。仅了解基础知识，请跳到最后:)

没那么令人印象深刻吧，等等。这是一家空白支票公司，所以基本上它是一只零零的股票，寻求收购目标（在本例中是金融领域），但这并不重要，关键不是拥有股票，这是在迫使其他人拥有股票。但是怎么做呢？
以下是技术指标，看看12月15日的浮动股票（黄色）和52周高点（绿色）

现在下面是期权链。👀 看看各代表100股的未平仓合约和交易量的期权，还有人看到问题吗？如果不是的话让我来帮忙。153张合约=所欠1,530股。8,073张合约=欠807,300股股票，15,423张合约 = 所欠1,542,300股股票（回头看浮动股票）

现在让我们来解释一下Delta和Hedging（再说一遍，我不打算解释它们是如何运作的）。下面又是期权链，但看看三角洲（绿色）。对于这个简单的例子，只需知道delta是该合约持有人应拥有的股份的百分比（基于期末ITM的百分比）。因此，随着价格的上涨，该看涨期权的卖方需要购买更多股票。看看目前应该对48股进行套期保值的12.5c，但是当卖方需要150万股中的95％时会发生什么？？？他们必须从一小部分浮动中买入它们，那就是达美航空的 “挤压”
Gamma “挤压” ——看看通话率（黄色）97 比 3...为什么？。简化的伽玛解释；交易的期权越多，价格波动越大（这是兔子洞）。交易的看涨期权越多，价格就越高（有很多数学运算和例外情况）。最重要的是ITM看涨期权=较高的股价，OTM看涨期权=较低的股价，ATM=影响很小/没有影响）。

正是出于这个原因，ESSC在12月15日飙升过一次，现在正准备再次飙升。这次更强了。下图中的绿色问号表明我们没有超买，还有上涨空间

这是如何运作的：
价格越高=看涨期权卖方需要购买的股票越多，看涨期权比可用的股票还多。
购买的In The Money看涨期权越多=价格越高=MM需要购买的股票越多。买家很多，浮动量也很小。
如何制作 ?
很简单：买股票或 In The Money 看涨期权！但是为什么是 ITM？因为 ITM 呼叫迫使他们立即被套期保值...为什么不购买 OTM 电话？购买OTM看涨期权会降低购买压力，对价格产生负面影响，还会扼杀动力...祝大家好运