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最近,moomoo推出了一张价值 USD70 的期权交易佣金豁免卡(需要申领该卡并在美国市场每月至少进行1笔交易才有资格),因此我的moomoo朋友对期权交易的兴趣与日俱增。 @SSS AhHuatKopi
在期权方面,我是新手。虽然我了解期权交易的基本概念,但我仍在努力找出期权希腊人。
这是我迄今为止从材料中辨别出来的...
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![理解希腊人的期权](https://sgsnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/101774928/20240327/13817d755569cc4535e31c04637db3c2.jpg/thumb?area=101&is_public=true)
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因为我在这里有一段时间,所以在这个熊市中有一点帮助。
如何保护您的投资组合;
购买杠杆反向 ETF -杠杆ETF为您完成期权交易。他们利用期权、公司和政府债券、期货或它们的某种组合来获得接近其既定目标的回报。(SQQQ 的目标是 QQQ 反数的 3 倍,等等)
$3倍做空纳指ETF-ProShares(SQQQ.US$ 很简单,QQQ 下跌 SQQQ 上升了 QQQ 下降的 3 倍。
$ProShares两倍做空纳斯达克指数ETF(QID.US$差不多哈...
如何保护您的投资组合;
购买杠杆反向 ETF -杠杆ETF为您完成期权交易。他们利用期权、公司和政府债券、期货或它们的某种组合来获得接近其既定目标的回报。(SQQQ 的目标是 QQQ 反数的 3 倍,等等)
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![熊市中的保护](https://ussnsimg.moomoo.com/feed_image/70624085/f0d0f32ebed0362f95bd9a2657196850.gif/thumb)
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在这份面向外行的期权102中,我们将讨论期权价格及其内在和外在价值的组成部分。我们还将讨论Black-Scholes的期权定价理论以及希腊人如何影响期权价格。在这篇文章中,我们将大量使用Moo Moo的期权价格计算器,因此在完成之后,我们将成为如何使用Moo Moo的期权价格计算器的专家。所以让我们成为...
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![简单解释:期权 102、期权定价、Moo Moo 的期权价格计算器和希腊人](https://sgsnsimg.moomoo.com/feed_image/101592816/bfa0f2f5022f3aa591b7e05b9006122e.jpg/thumb)
![简单解释:期权 102、期权定价、Moo Moo 的期权价格计算器和希腊人](https://sgsnsimg.moomoo.com/feed_image/101592816/089983ab06f03882b47c16f5ee8959bd.jpg/thumb)
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选项希腊人:你应该知道的
希腊人
Delta--期权的Delta是期权价格相对于其标的证券价格的变化率。期权的增量在看涨期权的价值范围从0.0到1.00(对于看跌期权从0到-1.00),反映了期权价格随着标的资产价格1点的变动而增加或减少的情况。
用于衡量合同价值因1美元的变化而发生的变化。也用来衡量期权合约到期的概率“ITM”(实物期权)。例如,Delta为0.40可以被视为ITM到期的可能性为40%。
伽马-安期权的伽马是衡量其增量变化率的指标。期权的伽马系数以百分比表示,反映了随着标的股票价格每变动1个点,增量的变化。
衡量Delta从标的资产(股票、ETF等)1美元的变动中产生的变化。如果基础移动额外1美元,则增量等于增量+伽马的总和。在第一次移动美元后,在同一方向上的任何其他移动都会按Gamma的量增加增量的值。
例如,XYZ 100 12/31/20的价格为1.00美元,增量为0.50,伽马为0.05。
XYZ的价格上涨了1美元,所以合同的新价格变成了1.5美元。
XYZ的价格再次上升了1美元,所以现在我们将Delta和Gamma都加起来,以求出新的值。(1.00...
希腊人
Delta--期权的Delta是期权价格相对于其标的证券价格的变化率。期权的增量在看涨期权的价值范围从0.0到1.00(对于看跌期权从0到-1.00),反映了期权价格随着标的资产价格1点的变动而增加或减少的情况。
用于衡量合同价值因1美元的变化而发生的变化。也用来衡量期权合约到期的概率“ITM”(实物期权)。例如,Delta为0.40可以被视为ITM到期的可能性为40%。
伽马-安期权的伽马是衡量其增量变化率的指标。期权的伽马系数以百分比表示,反映了随着标的股票价格每变动1个点,增量的变化。
衡量Delta从标的资产(股票、ETF等)1美元的变动中产生的变化。如果基础移动额外1美元,则增量等于增量+伽马的总和。在第一次移动美元后,在同一方向上的任何其他移动都会按Gamma的量增加增量的值。
例如,XYZ 100 12/31/20的价格为1.00美元,增量为0.50,伽马为0.05。
XYZ的价格上涨了1美元,所以合同的新价格变成了1.5美元。
XYZ的价格再次上升了1美元,所以现在我们将Delta和Gamma都加起来,以求出新的值。(1.00...
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希腊人:你应该知道的第 2 部分
我们中的许多人都知道希腊人的个人所作所为,但对他们彼此和标的资产的关系却不太确定。这篇文章是在假设你已经在这里读过前一篇文章的情况下完成的:
快速示例
假设约翰以 1.00 的价格买入 XYZ 100 1/15/21 看涨期(买入开盘),这张合约的价值如下:
Delta:0.50 Gamma:0.05 Theta:-0.02 Vega:0.01
而XYZ股票的当前价格为95.00美元。
这说明了很多,但我们将从 Delta 和 Gamma 如何协同工作开始:
(1) 达美航空表示,价格每上涨或下跌1美元,期权合约的价值就会减少或增加0.50美元(例如50美元)。你会注意到,大多数期权合约都是出于统计目的而买入和衡量的,范围在0-0.20、.21-.40、.41-.60、.61-80和.81-1.00之间。
(2) 然后,由于伽玛值为0.05,因此达美相对于标的资产每变动1美元,标的资产价格每变动1美元,期权合约的价值就会再增加0.05(5美元),这将产生以伽玛计量的增量相关变化。因此,如果标的资产的价格为95美元时,XYZ的期权合约为1.00,然后价格上涨1美元,则该合约的价值变为1.50。(1.00 + 0.50)然后,如果价格再上涨1美元,则等式变为,(1.50 + 0.50 + 0.05)= 2.05。
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我们中的许多人都知道希腊人的个人所作所为,但对他们彼此和标的资产的关系却不太确定。这篇文章是在假设你已经在这里读过前一篇文章的情况下完成的:
快速示例
假设约翰以 1.00 的价格买入 XYZ 100 1/15/21 看涨期(买入开盘),这张合约的价值如下:
Delta:0.50 Gamma:0.05 Theta:-0.02 Vega:0.01
而XYZ股票的当前价格为95.00美元。
这说明了很多,但我们将从 Delta 和 Gamma 如何协同工作开始:
(1) 达美航空表示,价格每上涨或下跌1美元,期权合约的价值就会减少或增加0.50美元(例如50美元)。你会注意到,大多数期权合约都是出于统计目的而买入和衡量的,范围在0-0.20、.21-.40、.41-.60、.61-80和.81-1.00之间。
(2) 然后,由于伽玛值为0.05,因此达美相对于标的资产每变动1美元,标的资产价格每变动1美元,期权合约的价值就会再增加0.05(5美元),这将产生以伽玛计量的增量相关变化。因此,如果标的资产的价格为95美元时,XYZ的期权合约为1.00,然后价格上涨1美元,则该合约的价值变为1.50。(1.00 + 0.50)然后,如果价格再上涨1美元,则等式变为,(1.50 + 0.50 + 0.05)= 2.05。
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In the wake of an unexpected decline in the $标普500指数(.SPX.US$ following the latest Consumer Price Index (CPI) figures, traders in the US equity options market are on edge as the market awaits the Tuesday release of fresh inflation data.
The S&P 500 Index is predicted to move 0.9% in either direction on Tuesday, the largest shift ahead of a consumer price index announcement since April 2023, according to Citigroup's Stuart ...
The S&P 500 Index is predicted to move 0.9% in either direction on Tuesday, the largest shift ahead of a consumer price index announcement since April 2023, according to Citigroup's Stuart ...
![CPI Release Puts Options Traders on High Alert for Potential Swings](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70905574/20240312/6950f100515b4bd7b224ba5ec976e67f.jpg?area=100&is_public=true)
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欢迎回到 moomoo!我是期权浏览器。
今天,我们将在NVIDIA的2024 GTC AI会议上深入了解期权的隐含波动率变化。
该活动于3月18日重返面对面形式,这是五年来的首次,是人工智能进步的重要峰会。
$英伟达(NVDA.US$ 在会议上推出了其新的人工智能GPU、Blackwell和下一代人工智能超级计算机。他们还...
今天,我们将在NVIDIA的2024 GTC AI会议上深入了解期权的隐含波动率变化。
该活动于3月18日重返面对面形式,这是五年来的首次,是人工智能进步的重要峰会。
$英伟达(NVDA.US$ 在会议上推出了其新的人工智能GPU、Blackwell和下一代人工智能超级计算机。他们还...
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![[期权ABC] 在NVIDIA GTC AI会议上了解期权隐含波动率的变化](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/77777077/20240321/1711009723255-9c19d6392e.png/thumb?area=100&is_public=true)
![[期权ABC] 在NVIDIA GTC AI会议上了解期权隐含波动率的变化](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/77777077/20240321/1711006299525-65384d6fcc.png/thumb?area=100&is_public=true)
![[期权ABC] 在NVIDIA GTC AI会议上了解期权隐含波动率的变化](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/77777077/20240321/1711006299644-2aa832e662.png/thumb?area=100&is_public=true)
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什么是期权希腊人?
期权希腊语是交易者的重要衡量标准。它们显示了期权的价格对不同因素的反应,例如资产价格的变化、时间流逝、隐含波动率等。
主要的希腊人是:
1) 三角洲:显示期权的价格如何随资产价格而变化。
2) 伽玛: 预测资产的价格变动如何影响期权的价格。
3) 西塔: 衡量期权的价格随之下跌了多少...
期权希腊语是交易者的重要衡量标准。它们显示了期权的价格对不同因素的反应,例如资产价格的变化、时间流逝、隐含波动率等。
主要的希腊人是:
1) 三角洲:显示期权的价格如何随资产价格而变化。
2) 伽玛: 预测资产的价格变动如何影响期权的价格。
3) 西塔: 衡量期权的价格随之下跌了多少...
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![什么是期权希腊语,你如何使用它们?](https://sgsnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/102728235/20240323/ee341b159485e181783c66de60b3efd5.jpg/thumb?area=101&is_public=true)
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有一天,一个人来到伟大的希腊哲学家苏格拉底面前说:“老师,我研究了你的许多戒律,但我仍然没有取得你的成功。你成功的秘诀是什么?”苏格拉底看着那个年轻人说:“跟我来。”这位年轻人感到困惑,跟着苏格拉底来到河边。苏格拉底涉水,穿上衣服,示意那个人跟着走。那人一直跟着他,直到水流到他们的胸口。然后,在没有警告的情况下,Soc...
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大家好,欢迎回到 moomoo。我是期权浏览器
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上周,我给你预览了一个 新工具 那个 moomoo 即将推出: 波动率分析.
我正是通过这个新工具 注意到了 IV Crush 现象 在GTC会议之后出现在NVIDIA的期权中。
了解更多: 在 NVIDIA GTC AI 会议上了解期权隐含波动率的变化
在今天的 [期权ABC...
上周,我给你预览了一个 新工具 那个 moomoo 即将推出: 波动率分析.
我正是通过这个新工具 注意到了 IV Crush 现象 在GTC会议之后出现在NVIDIA的期权中。
在今天的 [期权ABC...
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![[期权ABC] 全新增强工具和波动率分析:IV、HV、IV 等级、IV 百分位数](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/77777077/20240326/1711440483422-41d60c9410.png/thumb?area=100&is_public=true)
![[期权ABC] 全新增强工具和波动率分析:IV、HV、IV 等级、IV 百分位数](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/77777077/20240326/1711439591178-bf6de7900b.png/thumb?area=100&is_public=true)
![[期权ABC] 全新增强工具和波动率分析:IV、HV、IV 等级、IV 百分位数](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/77777077/20240326/1711439590948-fb6b149813.png/thumb?area=100&is_public=true)
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William Robinson1 : 我还没做选择。但这是很好的信息,谢谢。
我记得读过最简单的入门方法是卖出看跌期权。你对此有何看法?
La Diabla ChuChu : 终于!!!
Dadacai 楼主 William Robinson1 : 卖出期权附带义务,而买入期权则赋予权利(但不是义务)。对于期权初学者来说,买入可能比卖出更容易,甚至更好,在不冒真钱风险的情况下尝试纸质交易。如果股价在到期时跌破行使价,卖出看跌期权的人将有义务买入股票,因此更适合那些可以买入股票的人。如果不想拥有股票,而且看似可以分配/行使看跌期权,则可以在到期之前通过从市场上买入具有相同行使价和到期日相同数量的看跌期权来平仓。
William Robinson1 : 8、10 年前我对这些选择有了很好的了解,但随着年龄的增长逐渐消失。现在 85 岁,要花很多时间学习,我现在在工作室里太忙了,也许等我变老然后放慢脚步的时候。谢谢,谢谢你的意见...