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就我个人而言,我发现在为价差选择最佳行使价之前,对市场状况和趋势有一个清晰的了解很重要。
例如,在看涨的市场中,我可能会使用牛市看涨价差,买入行使价较低的看涨期权,同时卖出行使价较高的看涨期权。这使我能够限制潜在的损失,同时仍能从股价的上涨中受益。
例如创造...
例如,在看涨的市场中,我可能会使用牛市看涨价差,买入行使价较低的看涨期权,同时卖出行使价较高的看涨期权。这使我能够限制潜在的损失,同时仍能从股价的上涨中受益。
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通过同时买入和卖出不同行使价的期权合约,垂直价差策略有助于限制损失和控制风险。购买的期权提供了保护或获利的潜力,而出售的期权产生的收入可以抵消购买的合同的成本。
那么,与其他策略相比,它如何展示其优势呢?
损失有限: 与 s 相反...
那么,与其他策略相比,它如何展示其优势呢?
损失有限: 与 s 相反...
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我可以举一个例子,说明我如何在期权交易中使用垂直点差策略来产生利润。比方说,在某个时候,我对某只股票持看涨看法,但我也想在风险受控的情况下进行交易。
我选择了垂直利差策略,特别是信贷垂直利差。我同时卖出了较高的行使价看涨期权(称为 “远期” 期权),并买入了较低行使价的看涨期权(称为 “近” 期权)。B...
我选择了垂直利差策略,特别是信贷垂直利差。我同时卖出了较高的行使价看涨期权(称为 “远期” 期权),并买入了较低行使价的看涨期权(称为 “近” 期权)。B...
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垂直点差是一种受欢迎的期权交易策略,因为它们提供的风险有限,潜在利润有限。使用垂直价差时,我们以特定的行使价买入一个期权,同时以不同的行使价卖出另一个期权,但到期日相同。行使价之间的差额被称为 “价差”。
垂直点差有两种类型:牛市看涨期权价差和熊市看跌期权价差。一头公牛...
垂直点差有两种类型:牛市看涨期权价差和熊市看跌期权价差。一头公牛...
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现在 $特斯拉(TSLA.US$ 为193,假设你认为TSLA将在不久的将来适度增长。以下是如何使用牛市看涨价差从此举中获利:
买入行使价较低的TSLA看涨期权。例如,您可以以每张合约2美元的价格购买行使价为200美元的TSLA看涨期权,该期权将在30天后到期。
卖出行使价更高的TSLA看涨期权。例如,你可以卖出行使价为225美元的TSLA看涨期权...
买入行使价较低的TSLA看涨期权。例如,您可以以每张合约2美元的价格购买行使价为200美元的TSLA看涨期权,该期权将在30天后到期。
卖出行使价更高的TSLA看涨期权。例如,你可以卖出行使价为225美元的TSLA看涨期权...
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如果你对选项感兴趣或者对选项不熟悉,一定要看看我制作的 “简单解释” 选项教程系列。这是解释选项的详细而简化的方式。
垂直价差是一种常见的期权交易策略,涉及在到期日相同但行使价不同的同一只股票上买入和卖出相同类型的期权(要么都是看涨期权或两个看跌期权)。它的名字来自于操作员的方式...
垂直价差是一种常见的期权交易策略,涉及在到期日相同但行使价不同的同一只股票上买入和卖出相同类型的期权(要么都是看涨期权或两个看跌期权)。它的名字来自于操作员的方式...
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$爱芬奇(ANF.US$
以下是电源选项可以容纳的一个小例子。今天上午,在ANF公布财报后,我注意到强劲的上涨趋势开始了,并买入了几个31美元的行使点看涨期权。600%的利润增长了300%。
期权获得最大收益的最佳机会通常是下个季度...
以下是电源选项可以容纳的一个小例子。今天上午,在ANF公布财报后,我注意到强劲的上涨趋势开始了,并买入了几个31美元的行使点看涨期权。600%的利润增长了300%。
期权获得最大收益的最佳机会通常是下个季度...
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每个人在以下方面都有不同的兴趣和需求 交易期权。请花点时间查看以下可能的期权相关主题列表,并告诉我们您关心哪些主题(选择所有已应用的内容)。除了投票中的主题外,如果您想讨论其他与期权相关的话题,请随时联系 在评论部分推荐他们.
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