1.1.1 港股
类型符号 | 类型说明(中文) | 类型说明(英文) |
<空白> | 自动对盘 | Automatch Trade |
P | 开市前成交盘 | Late Trade (Off-Exchange Previous Day) |
M | 非自动对盘 | Non-Direct Off-Exchange Trade |
Y | 同一证券商自动对盘 | Automatch Internalized |
X | 同一证券商非自动对盘 | Direct Off-Exchange Trade |
D | 碎股交易 | Odd-Lot Trade |
U | 竞价交易 | Auction Trade |
* | 交易的一方不是香港交易所的成员,属于场外交易 | Overseas Trade |
1.1.2 美股
类型符号 | 类型说明(中文) | 类型说明(英文) |
<空白> | 自动对盘 | Regular Trade |
B | 批量交易 | Bunched Trade |
C | 现金交易 | Cash Trade |
F | 跨市场交易 | Intermarket Sweep |
G | 批量卖出 | Bunched Sold Trade |
H | 离价交易 | Price Variation Trade |
I | 碎股交易 | Odd Lot Trade |
K | 第127条交易(纽交所规则)或第155条交易 | Rule 127 (NYSE only) or Rule 155 (NYSE MKT only) |
L | Sold Last | Sold Last |
M | 中央收市价 | Market Center Close Price |
N | 隔日交易 | Next Day |
O | 中央开盘价交易 | Market Center Opening Trade |
P | 前参考价 | Prior Reference Price |
Q | 中央开盘价 | Market Center Open Price |
R | 卖方 | Seller |
T | T类交易(盘前和盘后交易) | Form T (Pre-Open and Post-Close Market Trade) |
U | 延长交易时段 | Extended Trading Hours/Sold Out of Sequence |
V | 合单交易 | Contingent Trade |
W | 平均价成交 | Average Price Trade |
Z | 场外售出 | Sold (Out of Sequence) |
0 | 碎股跨市场交易 | Odd Lot Cross Trade |
4 | 衍生工具定价 | Derivatively Priced |
5 | 再开盘定价 | Re-Opening Price |
6 | 收盘定价 | Closing Price |
7 | 合单交易 | Qualified Contingent Trade |
9 | 综合延迟价格 | Consolidated Late Price Per Listing Packet |
1.1.3 A股
A股的逐笔订单数据,交易所没有类型
↑:主动买入(外盘),即以卖一价或更高的价格成交股票。以“涨色”表示。
↓:主动卖出(内盘),即以买一价或更低的价格成交股票。以“跌色”表示。
◆:中性盘,即以买一价与卖一价之间的价格撮合成交。以灰色表示。
其中,涨跌颜色随用户自定义设定而变化,支持两种选项:红涨绿跌、绿涨红跌。
成交价格的颜色以昨收价为基准,高于昨收价以“涨色”表示,低于昨收价以“跌色”表示。
其中,涨跌颜色随用户自定义设定而变化,支持两种选项:红涨绿跌、绿涨红跌。
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成交统计把全天所有成交汇总统计,并从不同维度展示成交数据
交易者可通过分析股票成交的方向及价位分布情况,把握交易时机
2.3.1 平均成交价
含义:该股票当天所有成交的平均价格
公式:平均成交价 = 总成交额 / 总成交量
2.3.2 总成交笔数
含义:该股票当天所有成交的笔数
2.3.3 总成交量
含义:该股票当天所有成交量
按主动买入、主动卖出、中性盘三个方向统计股数
主动买入:以卖一价或更高的价格成交,成交方向为主动买入
主动卖出:以买一价或更低的价格成交,成交方向为主动卖出
中性盘:以买一价与卖一价之间的价格撮合成交,成交方向为中性
1)交易速度快到订单未在摆盘上披露
例如,当前出价为 10 美元,要价为 12 美元,然后两个交易对手同时以 11 美元下单,我们将在逐笔中看到更新了 11 美元的交易,而 BBO 中没有任何变化。此交易将定义为“中性的”。
2)订单在暗池或其他ATS(美国市场)交易
3)碎股(美国市场)
在美国市场,有 10 多家交易所和许多其他场外交易商。这里使用全美综合报价的逐笔及对应时间戳的NBBO来计算交易方向。
全美最优报价从全美各个交易所披露出最高买价和最低卖价。因此,NBBO代表了交易中的最小价差。
美国证券交易委员会 (SEC) 法规 NMS 要求经纪人在为客户交易时以最优报价进行,并保证在交易时至少向其客户提供 NBBO 报价。NBBO仅展示股数大于100的订单。
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